【荐】颠覆认知的移动平均线全讲解
这里我想说一句，《Technical Analysis of Stocks & Commodities》十几年前就有人在国内的期货论坛讨论了，但是最早是张杰斌（吸引子）先生2019年，自己买了以后给了很多朋友们公开用，不光是杂志，因子，交易逻辑，无私分享了很多。所以现在你们看到的很多当下的产物，基本上都是这条世界线上的衍生，包括我也是世界线的一部分，几十年的文章基本都过了一遍，这已经是历史的产物了，交易是一门科学，一定会越迭代越持久。
前言
均线是最基础的时序工具，但各类均线非常繁多，怎样把各类均线做最有效的分类，本文将逐一介绍，但需要对基础的移动平均线有了一定了解。
很多人说均线有滞后性，也很多人说均线无效。在个人角度，如果在技术分析2.0时代唯一留下来一个盘面的指示工具，那就是均线。目前来说，基于供求关系与结构的分析更贴近市场波动本质。工具本身不是策略，是解决问题的帮手，均线更多的是解决市场波动和趋向以及级别联立的问题（知道级别联立还不够，还要知道多大比率的联立，以及为什么用4.7为一档）。
这里有个问题：是先有交易模式，交易理解，再去做程序化，还是用复杂的统计算法模型暴力挖掘因子，然后逆向逻辑？我相信是前者，交易直觉的工程化，要比算法引导的找规律更符合本质导向。
一个很基础的逻辑是，均线多头信号A进场，并不代表均线空头信号A*出现后离场，举例说就是上穿买多不是要下穿平多，下穿是对称的买空。
进场点，离场点并不是所谓的买点和卖点，市场是不对称的，多空波动是非对称的，进场和离场也是非对称的。
很颠覆的是：所有的均线都可以从底层重构。
不管是一目均衡，比尔鳄鱼线，海归通达道，布林带，超级趋势。都可以用一个工具解决，就是OST均线组PRO。
由于目前国内的研究主要停留在ICU阶段，本文开辟了新视角，供大家解读。
一、基础均线类型
我们通常知道的是最基础的均线（SMA,线性赋权），指数移动平均（EMA），抛物线加权（PWMA），还可以用成交量，波动率，流动性分布加权。不同均线的本质就是一种赋权方式。
这里解释下三角移动平均（TMA）：
简单均线：SMA(P) = (P1 + P2 + P3 + P4 + ... + Pn) / n
三角移动平均线：TMA（P） =SMA(SMA(P))= (SMA1 + SMA2 + SMA3 + SMA4 + ... SMAn) / n
可以看出来，TMA是对不同周期的均线做平均
这种就相当于取了均线组的中枢，相对平滑噪音少
但是这个TMA并不能算基础类型，
DSMA(参考下文) = 2 X SMA（P） – SMA(SMA(P))
=2 X SMA（P） – TMA(P)
所以很多均线就是相互迭代来迭代去，是老张家的大公鸡和老李家的老母鸡下了个蛋，又和老王家的老母鸡下了个单，下出来的都是鸡蛋，不可能是纯碱。
二、算子类型
算子，就是对某种均线的结果再进行某种迭代，某种算子+某种均线。这里解释下TEMA和高斯滤波器。
其中比较常见的就是DEMA,TEMA这类均线，DEMA,TEMA的算法是帕特里克·穆洛伊 (Patrick Mulloy) 在1994年提出的，创建了三重指数移动平均线 (TEMA)。而这个概念来源于John Wilder Tukey （图基是普林斯顿统计系创系以来的第一任系主任，香农的信息论是受图基启发，图基也曾和冯诺依曼一起做过研究）。
主要理解如下，D和T还可以叠加到其他的均线类型里比如DSMA,TSMA。
DEMA = 2 X EMA1 – EMA 2 TEMA =(3 X EMA 1) – (3 X EMA 2) + EMA 3
这里
EMA 1 代表原始的EMA
EMA 2 代表EMA1的结果再做一次EMA
EMA 3 = 代表EMA2的结果再做一次EMA
这里更深度的研究是John F. Ehlers，尤其是在《Rocket Science for Traders》这本书里，写了大量基于信号处理的方法，Butterworth滤波器，Ehlers高斯滤波器等等。还有考夫曼的自适应均线，Variable Moving Average，Fractal adaptive moving average （FRAMA），等等，就不逐一列举了。有兴趣的可以深度研究。
再解释下Ehlers高斯滤波器。N代表时间，和均线中的天数一样。通过N迭代了一个参数α，对不同的pole，有四类赋权方式，衍生了同一类的四条均线。
三、均线的重叠和前后置以及衍生
针对于均线的组合，比如均线叠加可以衍生顾比均线。
前后置可以衍生出一目均衡（N天振幅的中值的一种均线，通过前后置和周期参数的设置）还可以衍生出比尔威廉姆斯的鳄鱼线。
波动设置，可以衍生出布林带（SMA+N*标准差）
波动设置，可以衍生出唐奇安通道（N天振幅的中值+N天振幅的High、Low）
波动设置，还可以衍生出肯特纳通道（EMA+N*ATR）
展示类型，还可以衍生出超级趋势（SuperTrend），本质上就是上穿的时候展示下轨，下穿的时候展示上轨。
所有你能看到的均线类的指标，本质上都可以用一个源指标解决问题。
这是底层的抽象化，是一种泛函+拓扑在交易中的实例化。
是不是很神奇？所有的线线派因此，基于这种理念，我们开发出了OST均线组Pro的核心模块，只需要一个源指标，所有的均线，通道类的技术指标都可以通过这里来构造。
四、线仙派的未来？
好像用什么线都差不多
实际上，对更大趋势的衡量，还是需要均线类因子做处理，但是既然是一个排序结果，不必太纠结哪种均线的好与坏，更重要的是研究怎样应用到投资的各个环节上来。交易的博弈，更应该回归到交易市场的本质逻辑上来。交易市场是混沌的，想解决市场的问题，一定要抓主要矛盾，讲究第一性原理。
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